آموزش تحلیل

آشنایی با اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا و بررسی عملکرد آن

شاخص کانال کالا یا اندیکاتور (CCI) یک نوسانگر مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال عمدتاً برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد با اندازه‌گیری تغییرات ابزار به دور از میانگین آماری آن استفاده می‌شود. اندیکاتور CCI یک شاخص بسیار شناخته شده و پرکاربرد است که در بخش کوچکی از تطبیق پذیری خود، محبوبیت زیادی به دست آورده است. علاوه بر سطوح خرید و فروش بیش از حد، CCI اغلب برای یافتن وارونگی ها و همچنین واگرایی ها استفاده می شود. در ابتدا، این اندیکاتور برای استفاده برای شناسایی روند کالاها طراحی شده بود، اما اکنون در طیف گسترده ای از ابزارهای مالی استفاده می شود.

شاخص کانال کالا

تاریخچه CCI

شاخص کانال کالا (CCI) توسط دونالد لمبرت ایجاد و در سال 1980 معرفی شد. اولین بار در مجله ای که در آن زمان به عنوان مجله کالا شناخته می شد ظاهر شد.

فرآیند محاسبه CCI

چندین مرحله برای محاسبه شاخص کانال کالا وجود دارد:

مقدار ثابت برای مقاصد مقیاس بندی روی 0.015 تنظیم شده است. با گنجاندن مقدار ثابت، اکثر مقادیر CCI در محدوده 100 تا 100- قرار می گیرند.

اصول پایه

اندیکاتور CCI، تغییر قیمت یک اوراق بهادار را می گیرد و آن را با میانگین تغییر قیمت آن مقایسه می کند. محاسبه CCI مقادیر مثبت و منفی را تولید می کند که در بالا و پایین یک خط صفر نوسان می کنند. معمولاً ارزش 100 به‌عنوان بیش‌خرید و مقدار – 100 به‌عنوان بیش‌فروش شناخته می‌شود. با این حال، توجه به چند نکته ضروری است.

  1. آستانه واقعی خرید و فروش بیش از حد ممکن است بسته به ابزار مالی مورد معامله متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک ابزار ناپایدارتر ممکن است آستانه های 200 و -200 داشته باشد.
  2. غالباً، شرایط خرید و فروش بیش از حد به عنوان پیش درآمدی برای برگشت قیمت در نظر گرفته می شود. با این حال، هنگام استفاده از CCI، شرایط خرید و فروش بیش از حد می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد، به این معنی که روند فعلی ممکن است در حال تقویت و ادامه باشد.

از اندیکاتور CCI چه نتایجی را می توان بدست آورد؟

خرید بیش از حد / فروش بیش از حد

از آنجایی که عملکرد اصلی اندیکاتور CCI شناسایی زمانی است که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می‌شود، منطقی است که پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت در صورت عبور از این سطوح، برای بهره‌گیری حداکثری از CCI ضروری است.

  • شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را می توان به معنای سنتی تر آنها برای شناسایی معکوس های آینده استفاده کرد. به یاد داشته باشید که مقادیر واقعی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد ممکن است اغلب بین ابزار متفاوت باشد.

هنگامی که قیمت از آستانه خرید بیش از حد عبور کند، ممکن است به زودی پس از آن کاهش قیمت رخ دهد.

خرید بیش از حد CCI

عبور قیمت از شرایط فروش بیش از حد ممکن است نشان دهنده معکوس شدن افزایش قیمت باشد.

فروش بیش از حد CCI
  • شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد نیز می تواند به عنوان نشانه ای از قدرت در هنگام استفاده از CCI دیده شود. روند فعلی ممکن است در حال تقویت باشد.

در طول یک روند صعودی، عبور قیمت از آستانه خرید بیش از حد ممکن است نشان دهنده اطمینان قوی در حرکت باشد و قیمت همچنان به افزایش خود ادامه دهد.

روند صعودی CCI

در طول یک روند نزولی، عبور قیمت از آستانه فروش بیش از حد ممکن است نشان‌دهنده اطمینان قوی در حرکت باشد و قیمت همچنان به کاهش خود ادامه دهد.

روند نزولی CCI

واگرایی

مومنتوم اغلب مقدم بر تغییرات قیمت است. بنابراین، مانند بسیاری از نوسانگرهای مبتنی بر مومنتوم، واگرایی بین قیمت و قرائت اندیکاتور نباید نادیده گرفته شود. واگرایی بین CCI و اقدام قیمت می تواند سیگنالی باشد مبنی بر اینکه تغییرات در روند ممکن است در آینده باشد.

واگرایی CCI صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌تر برسد در حالی که CCI پایین‌تر را افزایش دهد.

واگرایی CCI صعودی

واگرایی CCI نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین حد خود برسد در حالی که CCI به بالاترین حد پایین‌تر برسد.

واگرایی CCI نزولی

خلاصه مطالب

این واقعیت که نشانگر شاخص کانال کالا در حال حاضر برای بیش از 30 سال مورد استفاده قرار گرفته است، گواهی بر ارزشی است که جامعه تحلیل تکنیکال برای آن قائل شده است. بارها و بارها نشان داده شده است که CCI در هنگام تحلیل بازار و تلاش برای تعیین حرکات آتی، حرکت چقدر مهم است. مانند بسیاری از اندیکاتورها، CCI بهتر است نه به عنوان یک اندیکاتور مستقل بلکه در ارتباط با سایر اندیکاتورها استفاده شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا