آموزش تحلیل

معرفی اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger Bands

اندیکاتور باندهای بولینگر (BB) یک ابزار تحلیل تکنیکی بسیار محبوب هستند که توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. باندهای بولینگر از یک باند سه خطی تشکیل شده است که در رابطه با قیمت اوراق بهادار رسم شده است. خط وسط معمولاً یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که روی یک دوره 20 روزه تنظیم می شود (نوع خط روند و دوره را می توان توسط تریدر تغییر داد؛ اما میانگین متحرک 20 روزه بسیار محبوب ترین است).

سپس SMA به عنوان پایه ای برای باندهای بالا و پایین عمل می کند. باندهای بالا و پایین به عنوان روشی برای اندازه گیری نوسانات با مشاهده رابطه بین باندها و قیمت استفاده می شود. به طور معمول باندهای بالا و پایین به دو انحراف استاندارد دور از SMA (خط وسط) تنظیم می شوند. با این حال، تعداد انحرافات استاندارد نیز می تواند توسط تریدر تنظیم شود.

تاریخچه اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تاجر مالی، تحلیلگر و معلم جان بولینگر ایجاد شد. این اندیکاتور نیاز به تجسم تغییرات در نوسانات را برآورده کرد که البته پویا است، با این حال در زمان ایجاد باند بولینگر، نوسانات ثابت دیده می شد.

محاسبات

محاسبه باندهای بولینگر با استفاده از 3 باند انجام می شود که عبارتند از:

  • باند میانی – میانگین متحرک ساده 20 روزه
  • باند بالایی – میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد x 2)
  • باند پایین – میانگین متحرک ساده 20 روزه _ (انحراف استاندارد x 2)

اصول اولیه

اصول اولیه اندیکاتور باندهای بولینگر یک نوسانگر است به این معنی که بین یا در محدوده مجموعه ای از اعداد یا پارامترها عمل می کند. همانطور که قبلا ذکر شد، پارامترهای استاندارد برای باندهای بولینگر یک دوره 20 روزه با انحرافات استاندارد در فاصله 2 پله از قیمت بالا و پایین خط SMA است. اساسا باندهای بولینگر راهی برای اندازه گیری و تجسم نوسانات هستند. با افزایش نوسانات، باندها گسترده تر می شوند. به همین ترتیب، با کاهش نوسانات، شکاف بین باندها کاهش می یابد. آنچه با این اطلاعات انجام می شود به تریدر بستگی دارد، اما چند الگوی مختلف وجود دارد که باید هنگام استفاده از باندهای بولینگر به دنبال آنها بود.

اندیکاتور بولینگر چه مواردی را ارائه می دهد؟

بالا و پایین قیمت ها

چیزی که باید در مورد باندهای بولینگر درک شود این است که آنها تعریفی نسبی از بالا و پایین قیمت ها ارائه می دهند. قیمت ها تقریباً همیشه در محدوده باند هستند. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها نزدیک به باند بالا حرکت می‌کنند یا حتی از باند بالایی عبور می‌کنند، بسیاری از تریدرها این امنیت را بیش از حد خرید می‌دانند. این یک فرصت فروش احتمالی را از پیش تعیین می کند. البته برعکس آن نیز صادق خواهد بود. وقتی قیمت‌ها نزدیک به باند پایین‌تر کاهش می‌یابند یا حتی از باند پایین‌تر عبور می‌کنند، این امنیت ممکن است بیش از حد فروش باشد و فرصت خرید در دسترس باشد.

چرخه بین انبساط و انقباض

نوسان به طور کلی می تواند به عنوان یک چرخه دیده شود. معمولاً دوره‌های زمانی با نوسان کم و قیمت‌های ثابت یا جانبی (که به عنوان انقباض شناخته می‌شوند) با دوره انبساط دنبال می‌شوند. انبساط یک دوره زمانی است که با نوسانات بالا و متحرک قیمت ها مشخص می شود. دوره‌های انبساط معمولاً با دوره‌های انقباض دنبال می‌شوند. این چرخه ای است که در آن تریدرها می توانند با استفاده از باندهای بولینگر، به دلیل توانایی اندیکاتورها برای نظارت بر نوسانات در حال تغییر، بهتر آماده حرکت شوند.

تاییدیه اقدام قیمت

  • این اندیکاتور اغلب به همراه سایر اندیکاتورها به منظور انجام برخی تحلیل های تکنیکال پیشرفته استفاده می شود. یک مثال خوب برای این کار استفاده از باندهای بولینگر (نوسانی) با خط روند (نه نوسانی) است. همانطور که مثال زیر نشان می‌دهد، داشتن دو نوع مختلف از شاخص‌ها در توافق می‌تواند سطحی از اطمینان را افزایش دهد که عمل قیمت طبق انتظار پیش می‌رود.
  • مثال خوب دیگر استفاده از باندهای بولینگر برای تأیید برخی الگوهای نمودار کلاسیک مانند W-Bottoms است. بولینگر اغلب از باندهای بولینگر برای تأیید وجود W-Bottoms استفاده می کرد که یک الگوی نمودار کلاسیک طبقه بندی شده توسط آرتور مریل است.

برای اینکه باندهای بولینگر وجود W-Bottom را تأیید کنند، 4 شرط زیر باید وجود داشته باشد.

  1. یک واکنش پایین شکل می گیرد که ممکن است (اما نه همیشه) باند پایینی بولینگر را بشکند اما حداقل نزدیک آن خواهد بود.
  2. حرکت قیمت در اطراف SMA (باند میانی).
  3. با این حال، افت دوم قیمت، قیمتی پایین‌تر از واکنش اولیه در شرایط 1 ایجاد می‌کند و کف جدید از باند پایینی عبور نمی کند.
  4. یک حرکت قوی قیمت را به سمت باند میانی بازمی گرداند. پیشرفت یک خط مقاومت ایجاد شده توسط حرکت در شرایط 2، ممکن است نشان دهنده یک شکست بالقوه باشد.

حرکت باند ها

درست مانند هر شاخص دیگری، برای هر قاعده استثنائاتی وجود دارد و مثال های زیادی وجود دارد که در آن چیزی که انتظار می رود اتفاق بیفتد، رخ نمی دهد. قبلاً ذکر شد که شکستن قیمت در بالای باند بالا یا شکستن به زیر باند پایین به ترتیب می تواند به معنای فرصت فروش یا خرید باشد. در هر صورت، همیشه صادق نخواهد بود.

“Walking the Bands” می تواند در یک روند صعودی قوی یا یک روند نزولی قوی رخ دهد. در طول یک روند صعودی قوی، ممکن است موارد مکرری از لمس یا شکستن قیمت از نوار بالایی وجود داشته باشد. هر بار که این اتفاق می افتد، سیگنال فروش نیست، بلکه نتیجه قدرت کلی حرکت است.

به همین ترتیب، در طول یک روند نزولی قوی، ممکن است موارد مکرری از لمس قیمت یا شکستن باند پایین رخ دهد. هر بار که این اتفاق می افتد، سیگنال خرید نیست، بلکه نتیجه قدرت کلی حرکت است.

به خاطر داشته باشید که نمونه های “Walking the Bands” فقط در روندهای صعودی یا نزولی قوی و تعریف شده رخ می دهد.

خلاصه ای از مقاله

باندهای بولینگر اکنون سه دهه است که وجود دارند و هنوز هم یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار هستند. این واقعاً چیزهای زیادی در مورد سودمندی و اثربخشی آنها می گوید. هنگامی که باندهای بولینگر به درستی و در چشم انداز مناسب مورد استفاده قرار گیرند، می توانند بینش زیادی نسبت به یکی از مهمترین حوزه های مهم که تغییر در نوسانات است، به تریدر بدهد.

البته تریدرها باید توجه داشته باشند که باندهای بولینگر از این نظر که کامل نیستند، بی شباهت به هیچ اندیکاتور دیگری نیستند. تغییر در نوسانات همیشه یکسان نیست. آگاهی از علل این چیزها از آزمایش و تجربه زیاد حاصل می شود. باندهای بولینگر باید همراه با شاخص‌ها یا روش‌های اضافی مورد استفاده قرار گیرند تا درک بهتری از چشم‌انداز دائماً در حال تغییر بازار داشته باشیم.

گزینه های اندیکاتور بولینگر

Inputs

اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger Bands
length

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه SMA که پایه را برای باندهای بالا و پایین ایجاد می کند. 20 روز پیش فرض است.

Source

تعیین می کند که چه داده هایی از هر نوار در محاسبات استفاده می شود.

StdDev

تعداد انحرافات استاندارد دور از SMA که باندهای بالا و پایین باید باشند. 2 پیش فرض است.

offset

تغییر این عدد، باندهای بولینگر را نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب می برد. 0 پیش فرض است.

style

اندیکاتور باندهای بولینگر
Basis

می تواند نمایان بودن پایه و همچنین نمایان بودن یک خط قیمت را که قیمت فعلی واقعی پایه را نشان می دهد تغییر دهد. همچنین می توانید رنگ پایه، ضخامت خط و سبک خط را انتخاب کنید.

Upper

می تواند نمایان بودن باند بالایی و همچنین نمایان بودن خط قیمتی را که قیمت واقعی فعلی نوار بالایی را نشان می دهد تغییر دهد. همچنین می توانید رنگ نوار بالایی، ضخامت خط و سبک خط را انتخاب کنید.

Lower

می‌تواند نمایان بودن باند پایین و همچنین نمایان بودن خط قیمتی را که قیمت فعلی باند پایین را نشان می‌دهد تغییر دهد. همچنین می توانید رنگ، ضخامت خط و سبک خط نوار پایین را انتخاب کنید.

Background

نمایان بودن رنگ پس‌زمینه را در باندها تغییر می‌دهد. همچنین می تواند خود رنگ و همچنین شفافیت را تغییر دهد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا