آموزش تحلیل

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور (RSI) یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای حرکتی در حوزه تحلیل تکنیکال سهام است. اندیکاتور RSI توسط ولز وایلدر در ژوئن 1978 معرفی شد و محاسبات آن در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال” توضیح داده شده است. این اندیکاتور سرعت و بزرگی حرکات قیمت یک سهام را اندازه گیری می کند.

RSI مقدار میانگین سود و میانگین ضرر یک اوراق بهادار را برای استنتاج در مورد قدرت و ضعف آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده مقایسه می کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

این شاخص با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:

فرمول اندیکاتور RSI

وایلدر از RSI 14 روزه استفاده کرد که هنوز هم رایج ترین RSI مورد استفاده است. با این حال، این تحلیلگر است که تعداد روزهای محاسبه را تعیین کند.

به عنوان مثال، در طول یک دوره معاملاتی 14 روزه فرض کنید که یک اوراق بهادار در 9 روز بازده مثبت و در 5 روز بازده منفی ایجاد کرده است. در این حالت شاخص قدرت نسبی به صورت زیر محاسبه می شود:

  1. سود مطلق را در هر یک از 9 روز بالا محاسبه کنید. سود مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
  2. زیان مطلق را در هر 5 روز محاسبه کنید. زیان مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
  3. تقسیم میانگین بسته‌ها یا افزایش‌ها بر میانگین بسته‌ها یا ضررها به ما قدرت نسبی می‌دهد.
  4. این رقم با استفاده از فرمول بالا نرمال می شود تا اطمینان حاصل شود که بین 0 و 100 قرار دارد.

مراحل محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه این اندیکاتور، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  1. برای محاسبه سودهای میانگین بعدی، میانگین سودهای قبلی را در 13 ضرب کنید و در صورت وجود، سودهای امروز را اضافه کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال قبلی، میانگین سود مطلق 9 روز را ضرب می کنیم و سود مطلق امروز را اضافه می کنیم و نتیجه را بر 14 تقسیم کنید.
  2. برای محاسبه میانگین زیان های بعدی، میانگین زیان قبلی را در 13 ضرب کنید و زیان امروز را در صورت وجود جمع کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال ما، میانگین زیان مطلق 5 روز را ضرب کرده و زیان مطلق امروز را اضافه می کنیم و بر 14 تقسیم کنید.
  3. مرحله بعدی شامل تقسیم میانگین سود بر میانگین ضرر برای بدست آوردن رقم قدرت نسبی است.
  4. در نهایت، مقادیر را در فرمول جای گذاری کنید.

از شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چه نتایجی را می توان بدست آورد؟

سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

RSI نشانه ای از برگشت ها یا واکنش قریب الوقوع قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. RSI در محدوده 0 و 100 حرکت می کند. بنابراین RSI 0 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی کاهش یافته است. به طور مشابه، RSI 100 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی افزایش یافته است. در تحلیل تکنیکال، RSI بالای 70 به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود در حالی که RSI کمتر از 30 به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود. RSI می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده شود، زیرا معمولاً جلوتر از بازار بالا و پایین می شود و در نتیجه نشان دهنده اصلاح قریب الوقوع قیمت اوراق بهادار است. لازم به ذکر است که سطوح 70 و 30 باید با توجه به نوسان ذاتی امنیت مورد نظر تنظیم شوند.

نوسانات شکست

نوسانات شکست که به آن نفوذ یا شکست حمایت و مقاومت نیز می گویند، نشانه هایی از برگشت بازار قریب الوقوع است.

اندیکاتور RSI

در این نمودار،شاخص RSI عدد 70 را لمس می کند، آستانه منطقه اشباع خرید به 60 می رسد که این نقطه شکست نامیده می شود. پس از آن، دوباره حرکت می کند، اما کمتر از بالاترین سطح قبلی 70 افزایش می یابد، در نتیجه، یک نوسان شکست ایجاد می کند. سپس به زیر نقطه شکست می افتد و در آنجا یک نوسان شکست نزولی ایجاد می کند. این به عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل می کند تا برای یک ترید در اوراق بهادار آماده شود.

شاخص قدرت نسبی

در این نمودار، اندیکاتور RSI عدد 30، آستانه منطقه اشباع فروش را لمس می کند و سپس به 40، یعنی نقطه شکست، افزایش می یابد. سپس دوباره سقوط می‌کند اما افت کمتر از مقدار قبلی 30 است. علاوه بر این، RSI از نقطه شکست عبور می‌کند تا حتی بالاتر رود و در نتیجه یک نوسان شکست صعودی ایجاد می‌کند.

  1. واگرایی: واگرایی زمانی حاصل می شود که قیمت یک اوراق بهادار و RSI رفتار متفاوتی داشته باشند. اگر قیمت اوراق بهادار در حال کاهش یا ثابت باشد اما RSI در حال افزایش باشد، این نشانه واگرایی است. به طور مشابه، زمانی که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است.
  2. پشتیبانی و مقاومت: در برخی شرایط، RSI سطوح حمایت و مقاومت را با وضوح بیشتری نسبت به خود قیمت نشان می دهد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا