آموزش تحلیل

اندیکاتور پارابولیک سار(Parabolic SAR) چیست؟

Parabolic SAR یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط J. Welles Wilder برای تعیین جهت حرکت یک دارایی ایجاد شده است. به این اندیکاتور سیستم توقف و معکوس نیز گفته می شود که به اختصار SAR نامیده می شود. هدف آن شناسایی معکوس های بالقوه در حرکت قیمت دارایی های معامله شده است. همچنین می توان از آن برای ارائه نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

اندیکاتور Parabolic SAR

Parabolic SAR عمدتاً در بازارهای پرطرفدار کار می کند. وایلدر توصیه می کند که تریدرها ابتدا باید جهت روند را با استفاده از SAR تعیین کنند و سپس از شاخص های جایگزین برای اندازه گیری قدرت روند استفاده کنند.

هنگامی که به صورت گرافیکی بر روی نمودار ترسیم می شود، Parabolic SAR به صورت یک سری نقطه نمایش داده می شود. اگر زیر قیمت فعلی ظاهر شود، SAR به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر می شود. هنگامی که بالاتر از قیمت فعلی قرار می گیرد، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. سیگنال ها برای تعیین اهداف توقف ضرر و سود استفاده می شوند.

نحوه عملکرد پارابولیک سار

Parabolic SAR معمولاً در نمودار یک دارایی به صورت مجموعه ای از نقاط که در نزدیکی میله های قیمت قرار می گیرند نشان داده می شود. به طور کلی، زمانی که این نقاط بالاتر از قیمت قرار می گیرند، یک روند نزولی را نشان می دهد و به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. هنگامی که نقاط به زیر قیمت حرکت می کنند، نشان می دهد که روند دارایی رو به بالا است و سیگنال خرید را نشان می دهد.

تغییر جهت نقاط، سیگنال‌های تجاری ایجاد می‌کند که می‌تواند زمانی که قیمت نوسان‌های بزرگ ایجاد می‌کند، سود ایجاد کند. با این حال، این اندیکاتور در یک بازار مسطح یا محدوده قابل اعتماد نیست.

پارابولیک سار برای کسب سود با ورود به معامله در طول یک روند در یک بازار ثابت به خوبی عمل می کند.

هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می کند، ممکن است سیگنال های نادرستی ایجاد کند و تریدر باید انتظار زیان های کوچک یا سودهای کوچک را داشته باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند برای تنظیم دستورات استاپ لاس استفاده شود. این را می توان با جابجایی توقف ضرر برای مطابقت با سطح اندیکاتور SAR به دست آورد.

سایر شاخص های مکمل SAR

وایلدر استفاده از شاخص‌های دیگر مانند اندیکاتور مومنتوم را برای تأیید قدرت روند موجود توصیه کرد. سایر اندیکاتورهای تکمیل کننده سیگنال های معاملاتی SAR عبارتند از میانگین متحرک و الگوهای کندل استیک.

برای مثال، زمانی که قیمت دارایی به زیر میانگین متحرک بلندمدت می‌رسد، سیگنال فروش تولید شده توسط Parabolic SAR را تأیید می‌کند.

اندیکاتور Parabolic SAR

نحوه محاسبه اندیکاتور Parabolic SAR

Parabolic SAR از بالاترین و کمترین قیمت و همچنین ضریب شتاب برای تعیین محل نمایش نقطه اندیکاتور SAR استفاده می کند. فرمول پارابولیک سار به شرح زیر است:

SAR سهمی روند صعودی = SAR قبلی + AF قبلی (EP قبلی – SAR قبلی)
SAR سهمی روند نزولی = SAR قبلی – AF قبلی (SAR قبلی – EP قبلی)

  • EP نقطه افراطی در یک روند است (بالاترین نقطه به دست آمده توسط یک قیمت در طول یک روند صعودی یا پایین ترین قیمت به دست آمده در طول یک روند نزولی).
  • AF ضریب شتاب است که در ابتدا روی مقدار 0.02 تنظیم شده است (هر بار که EP ضبط می شود 0.02 افزایش می یابد، حداکثر 0.20). تریدرها می توانند ضریب شتاب را بسته به سبک معاملات یا ابزار مورد معامله انتخاب کنند.

نتایج به‌دست‌آمده از محاسبات بالا نقطه‌ای ایجاد می‌کند که در برابر عمل قیمت دارایی، در زیر یا بالای آن رسم می‌شود. نقطه ها به تعیین جهت فعلی قیمت کمک می کنند.

مزایا و معایب پارابولیک سار

مزیت استفاده از Parabolic SAR این است که به تعیین جهت عمل قیمت کمک می کند. در یک محیط روند قوی، این اندیکاتور نتایج خوبی ایجاد می کند. همچنین، هنگامی که حرکتی بر خلاف روند وجود دارد، این اندیکاتور سیگنال خروجی می دهد که ممکن است یک معکوس قیمت رخ دهد. این ابزار در بازارهای پرطرفدار با افزایش یا نزول طولانی بهترین عملکرد را دارد.

از جنبه منفی، Parabolic SAR سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند. به دلیل عدم وجود روند، اندیکاتور در اطراف نوار قیمت به جلو و عقب حرکت می کند و این سیگنال های گمراه کننده تولید می کند. هنگامی که یک تریدر در شرایط جانبی بازار صرفاً به سهمیه سهمی متکی باشد، می تواند منجر به از دست دادن معاملات شود.

برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری، تریدرها باید فقط در جهت روند غالب معامله کنند و در صورت عدم وجود یک روند از معاملات اجتناب کنند. همچنین، استفاده از شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک در کنار SAR می‌تواند به جلوگیری از چنین تلفاتی کمک کند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا