آموزش تحلیل

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یا نوسانگر تصادفی چیست؟

در اواخر دهه 1950، جورج لین استوکاستیک را توسعه داد، اندیکاتوری که رابطه بین قیمت بسته شدن یک شماره و محدوده قیمت آن را در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده اندازه گیری می کند. تا به امروز، استوکاستیک ها یک اندیکاتور تکنیکال مطلوب هستند، زیرا درک آنها نسبتاً آسان است و از نظر دقت برای نشان دادن زمان خرید یا فروش یک اوراق بهادار، سابقه خوبی دارند.

  • Stochastics یک شاخص تکنیکال مطلوب است زیرا درک آنها آسان است و دقت نسبتاً بالایی دارند.
  • این شاخص در کلاس اندیکاتورهای تکنیکال به نام اسیلاتورها قرار می گیرد.
  • این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را برای تریدرها جهت ورود یا خروج از موقعیت ها بر اساس حرکت ارائه می دهد.
  • استوکاستیک برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود.
  • استفاده از استوکاستیک همراه با ابزارهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تایید یک سیگنال مفید است.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک

فرض استوکاستیک این است که وقتی یک سهم روند صعودی دارد، قیمت بسته شدن آن تمایل به معامله در بالاترین محدوده روز دارد. به عنوان مثال، اگر سهامی با قیمت 10 دلار باز شود، تا 9.75 دلار و تا 10.75 دلار معامله شود، سپس در 10.50 دلار در روز بسته شود، قیمت یا محدوده قیمت بین 9.75 دلار (کمترین قیمت روز) و 10.75 دلار (بالاترین قیمت روز) خواهد بود. برعکس، اگر قیمت حرکت نزولی داشته باشد، قیمت پایانی تمایل به معامله در محدوده پایین یا نزدیک به محدوده معاملاتی روز دارد.

Stochastics برای نشان دادن زمانی که یک سهم به موقعیت بیش خرید یا فروش بیش از حد رسیده است استفاده می شود. 14 عدد ریاضی است که بیشتر در حالت زمان استفاده می شود. بسته به هدف، می تواند نشان دهنده روز، هفته یا ماه باشد. طراح نمودار ممکن است بخواهد یک بخش کامل را بررسی کند.

اندیکاتور تصادفی به عنوان یک نوسانگر طبقه بندی می شود، اصطلاحی که در تحلیل تکنیکال برای توصیف ابزاری استفاده می شود که باندهایی را در حدود یک سطح متوسط ​​ایجاد می کند. ایده این است که عمل قیمت توسط باندها محدود می شود و در طول زمان به میانگین باز می گردد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

جک دی. شواگر، یکی از اعضای هیئت مدیره Fund Seeder و نویسنده چندین کتاب در مورد تحلیل تکنیکال، از اصطلاح “normalized” برای توصیف نوسانگرهای تصادفی استفاده می کند که دارای مرزهای از پیش تعیین شده، هم در سمت بالا و هم در پایین هستند.

نمونه ای از این نوسان سازها، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) است. یک اندیکاتور حرکتی محبوب که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود – که محدوده ای بین 0 تا 100 دارد. معمولاً در محدوده 20 تا 80 یا محدوده 30 تا 70 تنظیم می شود.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک با خط K و خط D اندازه گیری می شود. اما این خط D است که ما به دقت دنبال می کنیم، زیرا هر سیگنال اصلی را در نمودار نشان می دهد. از نظر ریاضی، خط K به شکل زیر است:

فرمول اندیکاتور استوکاستیک
CP=آخرین قیمت بسته شدن
L14=کمترین قیمت از 14 جلسه قبلی
H14=بالاترین قیمت همان 14 جلسه معاملاتی قبلی

فرمول خط D به این صورت است:

فرمول خط D در نوسانگر تصادفی
H3=بیشترین از سه جلسه معاملاتی قبلی
L3=کمترین قیمت معامله شده در همان دوره سه روزه

این فرمول ها فقط برای آشنایی و معرفی به شما هستند، در حالیکه نرم افزار ترسیم نمودار امروزی همه محاسبات را انجام می دهد و کل فرآیند تحلیل تکنیکال را بسیار آسان تر می کند.

بررسی نمودار نوسانگر تصادفی

خط K سریعتر از خط D است. سرمایه‌گذار باید بررسی کند که خط D و قیمت آن شروع به تغییر می‌کند و به موقعیت‌های خرید بیش از حد (بیش از خط 80) یا فروش بیش از حد (زیر خط 20) می‌رود. زمانی که اندیکاتور به بالای سطح 80 می رود، سرمایه گذار باید فروش سهام را در نظر بگیرد. برعکس، سرمایه گذار باید به فکر خرید شماره ای باشد که زیر خط 20 است و با افزایش حجم شروع به حرکت به سمت بالا می کند.

در طی سال‌ها، مقالات بسیاری «tweaking» این شاخص را بررسی کرده‌اند. اما سرمایه گذاران جدید باید بر روی اصول استوکاستیک تمرکز کنند.

نمودار نوسانگر تصادفی eBay

در نمودار eBay بالا، تعدادی فرصت خرید واضح در ماه های بهار و تابستان 2001 ارائه شد. همچنین تعدادی شاخص فروش وجود دارد که توجه تریدرها را به خود جلب می کند.

استوکاستیک چیست؟

در تحلیل تکنیکال، استوکاستیک به گروهی از اسیلاتور اطلاق می شود که به فرصت های خرید یا فروش اشاره می کنند. در آمار، کلمه تصادفی به چیزی اطلاق می شود که تابع توزیع احتمال است. در معاملات، استفاده از این اصطلاح به این معنی است که نشان می دهد قیمت فعلی یک اوراق بهادار می تواند به طیفی از نتایج احتمالی یا نسبت به محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مرتبط باشد.

چگونه می توان از Stochastics در معاملات استفاده کرد؟

اندیکاتور تصادفی محدوده ای را با مقادیر نمایه شده بین 0 تا 100 ایجاد می کند. خوانش 80+ نشان دهنده خرید بیش از حد اوراق بهادار است و یک سیگنال فروش است. خوانش های 20 یا کمتر به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شوند و نشان دهنده خرید هستند.

نمودار سهام تصادفی چیست؟

تریدرهای تکنیکال می توانند اندیکاتور استوکاستیک را در بالای نمودار قیمت اوراق بهادار اضافه کنند، که اغلب در پنجره خود زیر قیمت ظاهر می شود. معمولاً یک خط افقی در سطوح 80 و 20 شاخص و همچنین در میانگین (50) ترسیم می شود. هنگامی که خط استوکاستیک به زیر 20 می رسد یا از 80 بالاتر می رود، یک سیگنال معاملاتی تولید می کند.

چگونه نمودارهای استوکاستیک را با اکسل بسازید؟

اگر اطلاعاتی در مورد قیمت های بسته شدن یک اوراق بهادار دارید، می توانید آن را به اکسل وارد کنید تا درصد K را محاسبه کنید.

Stochastics یک شاخص تکنیکال مورد علاقه تریدرها به دلیل دقت یافته های آن است و به همه سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌های خوبی برای ورود و خروج در دارایی‌های خود بگیرند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 4]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا